Idéias diárias da quantidade de Paststat.
Quant Ideas & # 8211; Todas as estatísticas e não ficção.
$ SPY day trading system.
Quando $ SPY faz um Crossover Baixa de 20/50 dias.
Quando $ SPY faz um Crossover Baixa de 20/50 dias.
@paststat vocês têm algum estudo para 20 Ema / sma cruzando abaixo de 50?
Today & # 8217; s 20-SMA & lt; Hoje, 50-SMA enquanto.
Prev Day & # 8217; s 20-SMA & gt; Prev Day & # 8217; s 50-SMA.
Aqui estão as probabilidades de negociação para os Longs para o próximo dia de negociação depois de $ SPY fazer um Canssover Baixa de 20/50 dias, desde 2000.
nenhuma vantagem importante para fazer apostas, mas se você levar o período de teste de 2009 até a data?
abaixo do resumo do desempenho do backtest de $ SPY faz um Crossover Bearish 20/50-day MA, desde 2009.
Esse quase $ 1% de lucro médio por comércio por um período de espera de um dia em $ SPY.
enquanto 12 é um pequeno tamanho de amostra, o ponto é a necessidade constante de testar as estratégias de negociação para encontrar os ciclos em constante mudança e descartar os sistemas que não funcionam e retirar os sistemas que parecem estar funcionando.
Abaixo dos históricos Crossovers históricos de SPY Bearish 20/50-dia e no dia seguinte, altere% detalhes, desde 2000.
Confira a Quant-Ideas (a partir de US $ 34,95 por mês) para ajudar os comerciantes de curto prazo a encontrar negociações vencedoras de alta probabilidade, use o & # 8220; SUMMER & # 8221; código como um final de venda especial de verão, para obter 20% de desconto.
O seguinte para $ SPY, quando o Nikkei caiu 4% ou mais durante a noite.
Nikkei Crashes de 4% ou mais durante a noite.
Com Nikkei perdendo 576 pontos e perdendo 4% durante a noite, analisamos a forma como $ SPY se afastou de abrir para fechar nessas instâncias anteriores de Nikkei 4% ou mais falhas, assumindo que um envia longo no mercado em ordem aberta em $ SPY e sai em fechar ,
aqui as chances de negociação para aqueles que estão no mercado aberto, quando Nikkei perdeu mais de 4% durante a noite. desde 2000 até a data.
Vencedores: 25 Perdedores: 13% Vencedores: 66% Variação Média%: 0,68 Variação Média%: 0,47 Ganho Máximo%: 5,86 Perda Máxima%: -5,84 Ganho Média% Vencedor: 1,96 Perda Média% Se Vencido: -1,78 Rácio de Pago Ganho médio% / Perda média%: 1.10 Fator de lucro: 2.24.
Factor de lucro ajustado ao Outlier 2,02.
ps: a mudança média de aberto para fechar para $ SPY em todos os dias desde 2000, fica em -0.004% (com uma precisão de três decimal, está perdendo proposição para $ SPY e vende ao fechar)
Na verdade, esses eram os dias, quando os acidentes de Nikkei 4% costumavam trazer um torcedor muito mais otimista para $ SPY, entre 1994 e 2000.
Vencedores: 13 Perdedores: 2% Vencedores: 87% Variação Média%: 1.74 Variação Média%: 0.82 Ganho Máximo%: 9.30 Perda Máxima%: -0.38 Ganho Média% Vencedor: 2.06 Perda Média% Vencido: -0.36 Ganho Médio% / Perda média%: 5.77 Fator de lucro: 50.64.
Abaixo do anterior Nikkei 4% falhas, desde 2000 e $ SPY mudam de abrir, mude de detalhes de% abertos.
Trade Spotting.
TS + SPY.
O meu sistema TradeSpotting (TS) pode ser aplicado às opções direcionais de negociação no S & P500 ETF, no SPY, bem como nas opções de negociação em ações. Tenho acompanhado meu sistema TS contra vários negócios de opções desde que terminou a chemo no final de 2018. Eu vivo na região comercial asiática, então, só posso trocar opções SPY, ou qualquer opção, de uma perspectiva de "fim de dia". A seguinte informação descreve como eu aplicaria o meu sistema TradeSpotting (TS) às opções SPY de negociação. Este método é idêntico a como eu monitorei e troco ações e opções de estoque.
O movimento ascendente no mercado pode ser capturado pela compra de opções de chamadas SPY. O valor da opção Call deve aumentar à medida que o mercado se move mais alto. O movimento do movimento no mercado pode ser capturado através da compra de opções SPY Put. O valor da opção Put deve aumentar à medida que o mercado cai mais baixo.
Opção SPY de fim de dia negociando com TS:
Opção SPY intra-dia Trading com TS:
Exemplo 2: comércio intra-dia em 06/09/12.
O S & amp; P500 estava negociando em torno de 1407 antes do sinal, então, se eu estivesse olhando para comprar uma opção de compra, eu teria examinado uma chamada SPY $ 141. A chamada de 141 de setembro foi negociada em torno de US $ 1,73 ontem. Isso é aproximado, porém, como eu estou trabalhando para trás a partir dos dados atualizados de hoje. Esta Chamada de 141 de setembro terminou o dia em torno de US $ 3,33. Isso foi um aumento de US $ 1,60. Estes dados foram retirados da Morningstar:
Final Vendido SPY 141 Chamada = $ 3.33 Um aumento de $ 1.60.
Retorno sobre risco = ($ 1.60 / $ 1.73) x 100 = 92% ROR por 1 dia!
Os mercados de moeda foram um pouco agitados esta semana, então isso me deu uma oportunidade de olhar para trás em possíveis SPY Put trocas para a sessão dos EUA. Houve uma ótima oportunidade nesta semana durante a sessão de negociação nos EUA de terça-feira. Recebi um sinal ST para cortar o S & amp; P500 na minha plataforma de negociação e isso teria sido um excelente momento para comprar SPY Puts. Um dia vou mudar para esta zona comercial e ter uma oportunidade de trocar estas!
Foi uma semana agitada para troca de moeda, mas houve algumas boas oportunidades para o comércio do dia usando opções de SPY. Sexta-feira, 28/09/12 foi outro exemplo. Um sinal TS para diminuir o S & amp; P500 foi administrado cedo durante a sessão dos EUA. Este sinal é observado com uma linha rosa vertical através da vela de sinal:
Este é então um sinal para comprar um SPY colocado durante o período de negociação. O sinal veio em um valor S & amp; P500 de 1437,72, então eu olhava para o SPY Nov PUT $ 144. Olhando para esses dados no Morningstar, vejo que este Put aumentou o valor em 0,35 centavos durante a sessão de negociação. Assim, trabalhando para trás:
Final: Vender SPY nov $ 144 Put = $ 2.91. Um aumento de 0,35 centavos.
Dia Resultado da negociação: (0,35 cêntimos / R $ 2,56) x 100 = 13,7% ROR (máximo possível)
NB: Estes dados refletem o retorno máximo possível em tal comércio com base em dados disponíveis no final do dia. Os retornos reais provavelmente seriam mais baixos, como você nunca iria entrar, e fora do, o comércio Put com o rendimento máximo. O% ROR é um guia, porém, para mostrar como esse tipo de comércio de Spy Put Day pode ser lucrativo.
A sessão dos EUA no dia 10 de outubro proporcionou outra ótima oportunidade de baixo risco para trocar o SPY ETF intra-dia no S & amp; P500. Um sinal TS claro para & # 8216; short & # 8217; O SPY veio durante a sessão dos EUA quando o preço estava no nível 1432.50. Assim, eu procuraria comprar um mês de novembro $ 143 PUT. O custo PUT foi de US $ 2,23 e este fechou em US $ 2,53, um aumento de 30 centavos. Isso representa um ganho ROR de 13,5% para o curto comércio.
Inicialmente: Compre Nov $ 143 Coloque em $ 2.23 Fim do Dia: Venda Nov $ 143 Put @ $ 2.53 Lucro = 0.30 cêntimos ROR = lucro / risco.
ROR = (0,30 cêntimos / $ 2,23) x 100.
NB: Isso representa o máximo de ganhos possíveis neste ETF $ 143 para o dia. Eu usei o "final do dia" # 8217; dados intermediários para ilustrar este exemplo.
Esta foi outra oportunidade fantástica para um comércio intra-dia SPY ETF. Um sinal de TS 'LONG' veio na sessão final de Londres / EUA e produziu um 100% de pills limpos e de baixo risco.
ROR = (0,90 / 2,43) x 100 = 37%! Por apenas uma sessão de negociação e um comércio de baixo risco!
Houve uma oportunidade incrível para um comércio intra-dia de baixo risco no SPY ontem à noite. Houve pouco movimento no S & amp; P500 nas duas noites anteriores e, adicione a isso, algumas notícias de ganhos pobres, e você teve uma configuração perfeita para um comércio "curto" da SPY.
Houve outro grande comércio intra-dia no SPY ETF possível no primeiro dia do mês de novembro. Estatisticamente, o primeiro dia do mês de negociação é mais frequentemente positivo do que não e alguns comerciantes usam esse conhecimento como base de suas negociações. Um risco muito baixo: o comércio de alto retorno era de fato. Eu obtive um sinal TS 'LONG' no S & amp; P500 durante a sessão de negociação nos EUA quando o índice estava em $ 1406,14:
O S & amp; P500 também produziu um grande movimento de 144 pip e um possível comércio de 67% de ROIC SPY hoje:
coveredwriter. blogspot. au/: executado por Mike Artobello Um grupo baseado em Aussie chamado The Spartanzz.
Muito obrigado a compartilhar esses fatos. Eu simplesmente localizei seu site algumas semanas antes e sim, parece muito prático.
Bem-vindo ao meu site de blog TradeSpotting (TS). Mantenha-se comigo enquanto troco Forex e Stocks / Options usando meu sistema TradeSpotting (TS). TS é um sistema técnico, de negociação de tendências que desenvolvi após vários anos de gráficos, pesquisas e análises.
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TS Pip Tally.
Março: 580 ROR 80% Feb: 1,270 ROR 66% Jan: 1,860 ROR 68% 2018: 21,630 ROR 75% Dec.: 2,705 ROR 84% Nov: 2,774 ROR 120% Oct: 770: ROR 30% Sept: 1,950: ROR: 67 % Ago: 2,140 ROR 107% julho: 2,555 ROR 116% junho: 1690 ROR 100% maio: 1270 ROR 48% abril: 920 ROR 54% março: 220 ROR 10% fev: 820 ROR 32% janeiro: 3,815 ROR 119% 2018 : 17,867 ROR 81% 12 de dezembro: 2,625 ROR 138%
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Arquivo do blog.
& # 9660; & # 160; 2017 (129) & # 9660; & # 160; May (5) Novo site do blog: TradeCharting FX Indices Review para 05/05/14 Semana de negociação: 2 de maio: Quiet before NFP Trading Week: Alinhamento E / U + Ichimoku. Semana de negociação 1 de maio e 9658; & # 160; abril (46) & # 9658; & # 160; março (37) & # 9658; & # 160; fevereiro (29) & # 9658; & # 160; janeiro ( 12) & # 9658; & # 160; 2018 (157) & # 9658; & # 160; December (14) & # 9658; & # 160; November (13) & # 9658; & # 160; October (12) & # 9658; & # 160; September (14) & # 9658; & # 160; August (13) & # 9658; & # 160; July (14) & # 9658; & # 160; June (14) & # 9658; & # 160; May (12) & # 9658; & # 160; April (13) & # 9658; & # 160; March (14) & # 9658; & # 160; February (12) & # 9658; & # 160; January (12) & # 9658; & # 160; 2018 (150) & # 9658; & # 160; December (15) & # 9658; & # 160; November (12) & # 9658; & # 160; outubro (13) & # 9658; & # 160; September (14) & # 9658; & # 160; August (12) & # 9658; & # 160; July (13) & # 9658; & # 160; Junho (14) & # 9658; & # 160; May (12) & # 9658; & # 160; April (13) & # 9658; & # 160; March (13) & # 9658; & # 160; February ( 10) & # 9658; & # 160; January (9) & # 9658; & # 160; 2018 (51) & # 9658; & # 160; December (14) & # 9658; & # 160; November (11) & # 9658; & # 160; outubro (13) & # 9658; & # 160; setembro (13)
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My SPY Put Credit Spread Trades Para outubro de 2017 (ou falta de lá)
Se você é um comerciante de volatilidade de opções, é assim que você se sentiu no mês de outubro. Não consegui abrir nenhuma troca de crédito de crédito em outubro. Bottomline. A volatilidade era super baixa! Eu acho que o mercado é apenas uma espécie de espera plana para a reforma tributária.
Trader e The On-Going Options Trading Software Revolution.
A Tradier é uma poderosa API de corretagem que permite que os não corretores forneçam serviços intermediários. Vamos falar sobre porque o Options Cafe selecionou a Trader como nosso primeiro parceiro oficial.
A ampliação do calendário longo explicada.
Em vez de negociar ações ou outros títulos, por que não o tempo de troca? O spread de calendário longo permite que você compre e venda contratos de opção com datas de validade diferentes, com a probabilidade de lucrar com o decadência do tempo. A perda máxima desta estratégia é limitada ao débito líquido que o investimento incorre no ponto de entrada.
Saltar de ações de investimento para negociação de opções.
Muitos comerciantes de ações estão pulando em negociação de opções. As opções oferecem uma maneira fantástica de diversificar e produzir retornos extraordinários. Vejamos as principais diferenças entre opções e ações, e por que tantos comerciantes de ações estão se tornando operadores de opções.
Como lucrar com um Short Calendar Spread.
O spread do calendário curto é uma boa oportunidade para lucrar com o aumento ou declínio iminente de uma ação. O ganho máximo do investimento é o crédito líquido recebido ao entrar no comércio, e a perda máxima pode ser substancial. Portanto, esta estratégia de opção só deve ser usada por comerciantes experientes.
Introdução à Estratégia de troca de opções de propagação de borboleta.
As opções de distribuição de borboleta é uma estratégia de negociação de opções de baixo risco que representa uma grande chance de produzir um pequeno lucro. A estratégia de negociação de opções de borboleta usa quatro contratos de opções para produzir lucros fora dos mercados estáveis de preços.
My SPY Put Credit Spread Trades Para setembro de 2017.
Mais uma vez é hora de nosso resumo mensal de negócios que eu encerrei. Abaixo estão os negócios de propagação de crédito, que encerrei em setembro de 2017. Meu mês de aniversário !! Em comparação com agosto, uma série de spreads de crédito fechados este mês. A volatilidade continua a ser muito baixa. Quando a volatilidade é baixa, temos menos oportunidades de colocar negócios. Clique para dar uma olhada nos negócios.
Como a volatilidade afeta os preços das opções.
Existem seis variáveis que determinam o valor teórico de uma opção. Mas, o valor teórico não é o mesmo que o valor de mercado. O que combina valores teóricos e de mercado juntos é uma das principais variáveis da mistura total. Esta variável-chave é a volatilidade e tem uma enorme influência sobre como uma opção vai se trocar.
Como os comerciantes de opções com sucesso geram renda mensal.
Muitas pessoas pensam que podem sair do seu dia de trabalho e começar a comercializar dia. A verdade é que a maioria não tem sucesso no dia a longo prazo. Existe uma alternativa que pode gerar renda mensal exatamente como você esperava fazer a negociação do dia. Nesta publicação, exploramos o conceito de venda premium no mercado de opções usando negociação de opções baseadas em probabilidades.
Aprendendo a estratégia Short Butterfly.
A estratégia curta de troca de opções de borboleta é uma boa maneira de ganhar pequenos lucros, mantendo o risco negativo a um mínimo. Se você acha que um estoque está configurado para experimentar um movimento considerável, tanto para cima como para baixo, expanda seu playbook de borboleta curto.
Um Guia Rápido para Opções de Negociação de Papel e amp; Newbie Investing.
As opções de negociação de papel são uma das melhores maneiras de aprender operações de opções. Saiba, por exemplo, como colocar spreads de crédito pode vangloriar de seus retornos. Ao negociar em papel, você pode aprender de primeira mão sobre todos os diferentes aspectos das opções de negociação. Saiba como a volatilidade afeta o prémio. Aprenda a lucrar com o decadência do tempo. Nesta publicação, vamos explorar como trocar trocas de opções reais.
Opção de troca de gregos: um exemplo de comércio.
Saber como os gregos influenciam o prémio não é acadêmico. Compreender como é provável que afetem seu próximo comércio é um componente crítico da configuração desse comércio. Você sempre deve fazer uma análise dos gregos antes de enviar um pedido ao seu corretor. Aqui estão algumas coisas importantes a serem procuradas.
My SPY Put Credit Spread Trades Para agosto de 2017.
Se você é um seguidor deste blog ou um seguidor dos meus negócios, talvez tenha notado que eu deixei de postar negociações. Isso está prestes a mudar a partir desta publicação. Estou novamente empenhada em publicar os negócios que eu coloco mensalmente. O motivo da ausência na publicação de negócios foi que ficamos loucos ocupados preparando-se para o lançamento da nossa nova plataforma de negociação - Não basta horas suficientes no dia :(.
O Butterfly Spread é uma grande estratégia de investimento de baixo risco.
Se você quer um investimento de opção conservadora que controle perdas, veja a estratégia de borboleta. Esta tática derivada vem com rentabilidade finita, mas também proteção contra desvantagens. O jogo de borboletas é o melhor para ações com pouca volatilidade.
Como os gregos de opções afetam o prêmio que você troca.
A maioria dos comerciantes percebe que as opções aumentam ou diminuem o valor quando o estoque subjacente se move para cima ou para baixo no preço. Mas, há muito mais sobre como o preço de uma opção muda ao longo do tempo antes da expiração. Uma melhor compreensão dos gregos das opções irá percorrer um longo caminho para melhorar o sucesso de seus negócios.
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I & # 8220; SPY & # 8221; um Novo Padrão de Negociação.
Na semana passada, falamos sobre o Summer Rally previsto que eu identifiquei com base em informações de base nos últimos 10 anos de dados entre o Memorial Day e 4 de julho.
Como mencionei, nos últimos anos, quando passamos pelo Memorial Day até meados de julho, o mercado de ações dos EUA obteve um pequeno e agradável elevador # 82221;
Os motivos são variados, mas, em geral, isso é porque há muito pouco sobre o lançamento de ganhos corporativos, e muito poucas surpresas sairam de Washington. E nenhuma novidade de DC é ótima notícia para Wall Street.
Quero informá-lo sobre o que aconteceu na semana passada, e dar-lhe o & # 8220; skinny & # 8221; em um & # 8220; dentro do padrão & # 8221; que entregou um suculento 63% de retorno & # 8230;
Este Pattern & # 8220; Swings & # 8221;
Vamos começar por dar uma olhada no gráfico SPDR S & amp; P 500 ETF Trust (NYSEArca: SPY) da semana passada em detalhes e ver onde terminamos até 15 de junho.
Este gráfico diário do SPY me diz que nos últimos meses tivemos alguns pullbacks no SPY.
Mas o que atrai os olhos é um padrão de curto prazo que eu identifiquei no gráfico que possui um excelente histórico de longo prazo.
É o que eu chamo de "& # 8220; swing & # 8221; padronizar. Basicamente, o que estamos fazendo é tentar pegar um estoque em queda antes que ele retroceda e # 8230;
E eu olho para pullbacks em mínimos de 10 dias como possíveis pontos de entrada.
Em maio e junho, tivemos esse resultado de ocorrência em preços mais altos, mas você deve agir rapidamente com um balanço comercial. Na verdade, é um comércio de uma semana, na melhor das hipóteses, e o problema de tentar pegar ações em queda é que você está à mercê de qualquer volatilidade nesse estoque.
Os padrões de swing de negociação em ações individuais são negócios de risco, mas com ETFs como o SPY você tem diversidade do seu lado.
Então, o que estou fazendo?
Estou procurando mínimos de 10 dias em mercados de índice, como DOW e S & amp; P 500. Esse é o meu sinal de compra.
Agora, há muito mais para o & # 8220; swing & # 8221; sistema, incluindo o que fazer se o índice continuar caindo, se e quando adicionar às posições e quando vender, mas a base das entradas é de 10 dias.
Então, como é bom o histórico sobre como recuperar um ETF decrescente como o SPY? Aqui é um resumo dos últimos seis anos de transações, que foram testados com uma baixa de 10 dias.
Como você pode ver, desde 2009 houve 134 trocas retiradas de 10 dias, das quais 106 foram vencedoras e 28 perdedores. Isso resulta em 79% de precisão.
Como pode ser que um sistema tão fácil tenha um histórico tão vitorioso?
Bem, desde 2009, os mercados basicamente estão se movendo mais alto, então não existe um mercado ostentoso para verificar isso nos últimos seis anos. Além disso, há muito mais para esses ganhos com base em várias saídas para esse método.
Eu tenho um abaixo que eu quero compartilhar com você.
O que eu aprendi com métodos de troca de swing é que, quanto mais você estiver em um comércio de swing, maior será a chance de uma PERDA.
Então lembre-se: os negócios de swing são de curto prazo, e eu tenho o jeito de expulsá-lo de um comércio rapidamente, antes de tomar uma perda, usando opções.
Dê uma olhada no mínimo mais recente de 10 dias que ocorreu na semana passada no SPY, e como o uso de opções lhe fez entrar e sair por um enorme ganho.
Como você pode ver acima, em 8 de junho, o SPY atingiu uma baixa de 10 dias. Em vez de comprar 100 ações da SPY por US $ 205 por ação, vejamos o que as opções semanais ofereciam.
Neste caso, as chamadas de 12 de junho de 2018 em US $ 3,89 por contrato custam US $ 389 no bolso.
Tenha em mente que somos forçados a sair deste comércio rapidamente porque há apenas quatro dias (8 a 12 de junho) nesta opção.
Agora, veja o gráfico a seguir que mostra o comércio em um avanço rápido por dois dias, e olhe para o retorno que recebemos.
Clique para ampliar O SPY sobe três pontos (US $ 3.00), então qualquer pessoa que comprou 100 ações do SPY viu um lucro de US $ 300 com um custo de pouco mais de US $ 20.000.
No entanto, o comerciante de opções viu um lucro de US $ 245, já que seu investimento de US $ 389 subiu 63%.
Assim, as opções não só desempenham um papel na redução de custos e riscos, mas, quando usadas corretamente, também oferecem uma estratégia de saída, obrigando-nos a tomar decisões rápidas e, ao mesmo tempo, manter dentro dos nossos planos de negociação quando se trata de entrada e saída prazos.
Até a próxima vez,
Comerciante das Américas # 1.
3 Respostas para & # 8220; I & # 8220; SPY & # 8221; um Novo Padrão de Negociação & # 8221;
Isso é ótimo. Estudei negociações de swing há algum tempo e eu provavelmente teria perdido esse. No entanto, e apenas para esclarecimentos se você for o senhor. (E por favor, não tome esse caminho errado, como eu continuo e sempre tentando aprender com os mestres.) Você está dizendo que esse movimento de balanço é um dos seus identificadores de seleção de comércio ou recomendação para um comércio real ? Eu estava com a impressão de suas primeiras mensagens de que seus critérios eram para uma probabilidade de 90% de uma vitória e não de 79%.
Mais uma vez, GREAT Stuff!
Olá, Tom, obrigado por todas as maravilhosas recomendações. Mas meu problema é que não posso trocar a opção de estrangulamento na Scottrade. Procurei ao redor e ainda não encontrei um bom lugar. Mesmo o OptionExpress que vi do seu material de treinamento não oferece o serviço. Você poderia me dizer qual ou onde encontrar uma empresa que permita trocar as opções de estrangulamento?
Você pode tentar thinkorswim (tdameritrade) ou Interactive Brokers, o Dough.
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